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便携式阿尔法策略的概念是什么

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便携式阿尔法策略的概念是什么

  

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可转移Alpha策略(Portable Alpha)的概念是什么

 

  便携式阿尔法策略的概念是什么?

  可转移阿尔法策略是指阿尔法在不同资产类别之间的转移。在20世纪80年代初,太平洋投资管理公司的斯托克勒斯方法被认为是最早的可转让阿尔法策略。这种策略使用积极管理的短期债券作为股指期货的抵押品,其目的是为客户提供来自股票市场的额外收入α。当投资者需要购买S&P 500指数基金时,太平洋投资管理公司采用斯托克勒斯策略,用5%的现金作为保证金购买S&P 500股指期货,其余基金投资于抵押品。如果抵押品的回报超过融资成本,投资者的回报就是S&P 500指数的回报加上抵押品的超额回报。

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